Esta é a análise de uma operação de day trade de um de nossos Traders de Elite, em que mostramos não apenas como ele executou uma grande operação em notícias da Itália, mas como ele gerenciou e minimizou as perdas enquanto mantinha 250 lotes comprados no Bund e via a operação rapidamente voltar contra ele.
O comentário inicial saiu em 12 de setembro de 2018 por volta do meio-dia e afirmou que “o Movimento 5 Estrelas vai pedir a demissão do Tria se não conseguir 10 bilhões de euros para o Programa de Renda Universal.” Como se tratava de uma informação nova para o mercado e sem nenhuma tema em desenvolvimento, havia potencial para uma grande volatilidade com o fechamento do spread Bund/BTP.
A negação desse comentário chegou ao mercado de maneira incomum logo após o primeiro comentário e afirmou: “Uma fonte sênior do Movimento 5 Estrelas disse à Reuters que há tensão sobre os recursos orçamentários, mas nenhuma ameaça de remover o Tria”. Nesse momento, o Trader ainda estava há muito tempo no Bund e astutamente minimizou as perdas, mantendo a cabeça fria e executando com eficiência na “ladder” (DOM).
Glossário:
– Bund (ticker: FGBL): Contrato futuro do Título de 10 anos do Governo Alemão
– BTP (ticker: FBTP): Contrato futuro de taxa de juros sobre um título do governo italiano de longo prazo entre 8,5 e 11 anos e um cupom de 6%
– Spread Bund/BTP: É o diferencial entre os dois contratos exemplificados acima. Em resumo prático, é operacional de uma posição de mercado que possui duas ou mais “pernas”, incluindo uma posição “comprada” em um dos ativos e uma posição “vendida” em outro ativo.